随机游走假说（随机游走假说名词解释）

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1随机游走模型的注意事项

既然价格不会呈现出任何模式，那也就只能是随机游走了（需要注意的是，必须先去除一般的上行趋势）。虽然，股票价格始终准确的说法似乎令人难以置信，但从长远来看，价格确实不会与真实价值相差太远。

风险管理：随机游走模型可用于评估投资组合的风险，并提供对冲策略。金融工程：随机游走模型可用于开发金融衍生品，例如期权和期货等。

模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项 e t 。

对无规则行走的数学处理使用了过于简化的假设，扩散定律是普适的，只要给定独立随机行走的某种分布，它就不依赖于具体的模型。涨落是随机的、混沌的，无规则行走的结果就是扩散，这包括物质扩散、动量扩散、热量扩散等。

随机游走模型假设各时期的收益率是独立的，并且不同时期的收益率的分布是相同的。为了更形象的理解随机游走模型，想想轮盘赌的转盘上表明了各种不同的收益率，每一期转动轮盘，就可以会根据轮盘上的标注获得下一期相应的收益。

以下是一些可能的方法：随机游走模型：随机游走是一种用于解释股票价格变化的简单随机过程模型，它认为股票价格是一个随机过程，当未来的价格取决于随机事件时，价格变化是不可预测的。

2非线性随机游走什么意思

1、非线性随机游走是一种数学和统计学概念，意思是一个系统或过程在时间或空间上是随机运动的。

2、用于表示在时间序列中。因为在时间序列中，状态随着时间的推移而变化，且存在着由于内部和外部因素的随机因素引起的波动。

3、“随机游走”（random walk）是指基于过去的表现，无法预测将来的发展步骤和方向。应用到股市上，则意味着股票价格的短期走势不可预知，意味着投资咨询服务、收益预测和复杂的图表模型全无用处。

4、随机游走本来是“物理上布朗运动”相关的分子，还是微观粒子的运动形成的一个模型。

5、认为市场是分形的，服 从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致 对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

3消费函数理论的新进展

自从凯恩斯《通论》出版以来，消费函数，即消费和收入之间的关系，已经在宏观经济研究中起了核心作用，消费函数理论研究和实证研究的进展层出不穷，其中占主导地位的有两个消费模型：生命周期假说和永久性收入假说。

现实情况是，短期消费函数平均消费倾向下降，而长期消费函数平均消费倾向不变，这称为消费函数之谜。

消费函数的建立是基于个体的消费与其收入的比例关系.对消费的研究，主要围绕消费函数进行。

按照凯恩斯的绝对收入理论，随着可支配收入的增加，消费也会增加，但消费支出的增加量小于可支配收入的增加量。增加的可支配收入没有消费的部分就是储蓄的增加量。

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